Andmeanalüüsi platvorm investoritele
Enne ühe soovituse loomist testitakse meie ennustavaid mudeleid sõltumatute ajalooliste perioodide jooksul. Tulemuseks on jälgitav signaal, mitte turuintuitsioon.
Tehnilised sambad
Platvorm ei asenda investori otsust; vähendab suurte andmemahtude müra, nii et seda kriteeriumi rakendatakse juba täpsustatud teabele.
Mudelid töötlevad hindu, mahtu ja seotud makromajanduslikke muutujaid, et tuvastada korduvad mustrid enne signaali väljastamist. Iga signaal on seotud muutujatega, millest see alguse sai.
Iga soovitus sisaldab riskipositsiooni vahemikku ja kahjuläve, mis on tuletatud vara varasemast volatiilsusest, nii et võetud risk määratletakse enne tegutsemist.
Taristu sisaldab uusi andmeid ja arvutab soovitatud portfellid järk-järgult ümber, ilma et oleks vaja iga värskendusega kogu ajalugu ümber töödelda.
Kuidas me töötame
CONTPAQi ühendab finantsturgudel kasutatava andmetöötluse ja statistilise modelleerimise. Eesmärk ei ole absoluutse kindlusega ennustada, vaid kvantifitseerida iga stsenaariumi tõenäosus ja risk enne, kui investor otsustab.
Iga platvormi moodul dokumenteerib oma eeldused: kasutatud andmeperioodi, arvestatud muutujaid ja mudeli kehtivuspiire. See dokumentatsioon tarnitakse koos iga soovitusega, mitte eraldi.
Tea täielikku lähenemistValideerimisraamistik
Tagasitestimise rangus määrab iga ennustava mudeli usaldusväärsuse. Seetõttu läbib iga strateegia enne lõppkasutajani jõudmist kolm erinevat faasi.
Ühendus turuallikate, ettevõtete aruannete ning struktureeritud ja struktureerimata makromajanduslike andmetega. Andmed normaliseeritakse ja puhastatakse duplikaatidest enne modelleerimismootorisse sisenemist.
Iga strateegiat testitakse varasemate perioodide põhjal, mis ei sõltu treeningkomplektist, et vähendada varasemate andmetega liialdamise ohtu.
Valideerimisfaasi läbivad signaalid tõlgitakse kindlaksmääratud riskiparameetritega jaotussoovitusteks, mis on enne rakendamist ülevaatamiseks valmis.
Mida paneel näitab
Iga mõõdiku konkreetsed väärtused varieeruvad sõltuvalt varast, ajahorisondist ja investeerimismandaadist ning need on üksikasjalikult esitatud demo ajal esitatud tehnilises aruandes.
Arvutatud valitud järeltestimise perioodi jooksul, dokumenteeritud strateegia ja ajahorisondi järgi.
Keskmine intervall uute turuandmete saabumise ja kehtiva soovituse värskendamise vahel.
Visualiseeritakse, kasutades simuleeritud ajaloo standardseid tööstuse suhteid, nagu Sharpe ja Sortino.
Kaasatud turgude ja varaklasside arv, konfigureeritav vastavalt määratletud investeerimismandaadile.
Kasutusstsenaariumid
Platvorm kehtib nii kapitali jaotamise otsuste kui ka sisemiste operatiivjuhtimise küsimuste puhul. Mõlemal stsenaariumil on sama nõue: ajaloolised tõendid enne ressursside eraldamist.
Krüptovarade hajutatud portfelli lisamist hindav juht vajab enamat kui kvalitatiivset lõputööd. Süsteem võimaldab väljapakutud strateegiat erinevate turutsüklite jooksul enne reaalkapitali eraldamist testida ja dokumenteerib strateegia käitumist järsu languse perioodidel, mitte ainult tõusutendentside korral.
Ettevõtte rahandusmeeskond kasutab prognoosimudeleid, et prognoosida likviidsusvajadusi ja kohandada kokkupuudet makromajanduslike muutujatega, mis mõjutavad tema tegevuskulusid. Eesmärk ei ole spekuleerida, vaid vähendada ebakindlust kvartali planeerimise otsustes.
Tehniliste kahtluste lahendamine
Enne mis tahes ennustava analüütika tööriista integreerimist on mõistlik küsida, kuidas andmeid käsitletakse ja kuidas saab mudelit auditeerida.
Andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR). Juurdepääs iga kliendi teabele on segmenteeritud ja krüpteeritud nii edastamisel kui ka puhkeolekus ning säilitatakse ainult soovituste koostamiseks ja auditeerimiseks vajalikke kirjeid.
Jah. Iga signaal sisaldab muutujaid, millest see alguse sai, kasutatud järeltestimise perioodi ja rakendatud riskiparameetreid. See algoritmiline jälgitavus on osa tehnilisest aruandest, mis esitatakse koos iga soovitusega.
Ühendus toimub turu andmeallikate ja sisemiste finantsjuhtimissüsteemidega ühilduvate programmeerimisliideste kaudu. Integratsiooni täpne ulatus määratakse tehnilise nõustamise etapis, lähtudes kliendi olemasolevast infrastruktuurist.
Mudeleid jälgitakse pidevalt nende eeldatava ajaloolise toimivuse suhtes. Kui tuvastatakse asjakohane kõrvalekalle, märgistatakse strateegia ülevaatamiseks ja teavitatakse enne uute soovituste loomist selle põhjal.
Tehniline demo võimaldab teil vaadata mudelite käitumist tegelike ajalooliste andmete põhjal enne integreerimisotsuse tegemist.
