Πλατφόρμα ευφυΐας δεδομένων για επενδυτές
Τα προγνωστικά μας μοντέλα ελέγχονται εκ των υστέρων σε ανεξάρτητες ιστορικές περιόδους προτού δημιουργηθεί μία μόνο σύσταση. Το αποτέλεσμα είναι ένα ανιχνεύσιμο σήμα, όχι μια διαίσθηση της αγοράς.
Τεχνικοί πυλώνες
Η πλατφόρμα δεν αντικαθιστά την κρίση του επενδυτή. μειώνει τον θόρυβο μεγάλων όγκων δεδομένων, έτσι ώστε αυτό το κριτήριο να εφαρμόζεται σε ήδη εκλεπτυσμένες πληροφορίες.
Τα μοντέλα επεξεργάζονται τις τιμές, τον όγκο και τις συνδεδεμένες μακροοικονομικές μεταβλητές για να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα πριν από την έκδοση ενός σήματος. Κάθε σήμα συνδέεται με τις μεταβλητές που το προκάλεσαν.
Κάθε σύσταση περιλαμβάνει ένα εύρος έκθεσης και ένα όριο ζημίας που προκύπτει από την ιστορική αστάθεια του περιουσιακού στοιχείου, έτσι ώστε ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος να προσδιορίζεται πριν από την ανάληψη δράσης.
Η υποδομή ενσωματώνει νέα δεδομένα και υπολογίζει εκ νέου τα προτεινόμενα χαρτοφυλάκια σταδιακά, χωρίς την ανάγκη επανεπεξεργασίας ολόκληρου του ιστορικού με κάθε ενημέρωση.
Πώς δουλεύουμε
Το CONTPAQi συνδυάζει τη μηχανική δεδομένων και τη στατιστική μοντελοποίηση που εφαρμόζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο στόχος δεν είναι να προβλέψουμε με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά να ποσοτικοποιήσουμε την πιθανότητα και τον κίνδυνο κάθε σεναρίου πριν αποφασίσει ο επενδυτής.
Κάθε ενότητα της πλατφόρμας τεκμηριώνει τις υποθέσεις της: την περίοδο δεδομένων που χρησιμοποιείται, τις μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη και τα όρια εγκυρότητας του μοντέλου. Αυτή η τεκμηρίωση παραδίδεται μαζί με κάθε σύσταση, όχι χωριστά.
Γνωρίστε την πλήρη προσέγγισηΠλαίσιο επικύρωσης
Η αυστηρότητα του backtesting καθορίζει την αξιοπιστία οποιουδήποτε μοντέλου πρόβλεψης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε στρατηγική περνά από τρεις διαφορετικές φάσεις πριν φτάσει στον τελικό χρήστη.
Σύνδεση με πηγές της αγοράς, εταιρικές αναφορές και δομημένα και αδόμητα μακροοικονομικά δεδομένα. Τα δεδομένα κανονικοποιούνται και καθαρίζονται από διπλότυπα πριν εισέλθουν στη μηχανή μοντελοποίησης.
Κάθε στρατηγική ελέγχεται εκ των υστέρων σε ιστορικές περιόδους ανεξάρτητες από το σύνολο εκπαίδευσης, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος υπερβολικής προσαρμογής σε δεδομένα του παρελθόντος.
Τα σήματα που περνούν τη φάση επικύρωσης μεταφράζονται σε συστάσεις κατανομής με καθορισμένες παραμέτρους κινδύνου, έτοιμα για έλεγχο πριν από την εφαρμογή.
Τι δείχνει ο πίνακας
Οι συγκεκριμένες τιμές κάθε μέτρησης ποικίλλουν ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο, τον χρονικό ορίζοντα και την επενδυτική εντολή και αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική αναφορά που παραδίδεται κατά τη διάρκεια της επίδειξης.
Υπολογίστηκε κατά την επιλεγμένη περίοδο backtesting, τεκμηριωμένη βάσει στρατηγικής και χρονικού ορίζοντα.
Μέσο διάστημα μεταξύ της άφιξης νέων δεδομένων αγοράς και της ενημέρωσης της τρέχουσας σύστασης.
Οπτικοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τυπικές αναλογίες βιομηχανίας, όπως Sharpe και Sortino, στο προσομοιωμένο ιστορικό.
Αριθμός αγορών και κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται, με δυνατότητα διαμόρφωσης σύμφωνα με την καθορισμένη επενδυτική εντολή.
Σενάρια χρήσης
Η πλατφόρμα εφαρμόζεται τόσο σε αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων όσο και σε θέματα εσωτερικής λειτουργικής διαχείρισης. Και τα δύο σενάρια μοιράζονται την ίδια απαίτηση: ιστορικά στοιχεία πριν από τη δέσμευση πόρων.
Ένας διαχειριστής που αξιολογεί την ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια ποιοτική διατριβή. Το σύστημα επιτρέπει σε μια προτεινόμενη στρατηγική να ελεγχθεί εκ των υστέρων σε διαφορετικούς κύκλους αγοράς πριν από την κατανομή πραγματικού κεφαλαίου και καταγράφει τη συμπεριφορά της στρατηγικής σε περιόδους απότομης πτώσης, όχι μόνο σε ανοδικές τάσεις.
Μια ομάδα εταιρικής χρηματοδότησης χρησιμοποιεί μοντέλα πρόβλεψης για να προβλέψει τις ανάγκες ρευστότητας και να προσαρμόσει την έκθεση σε μακροοικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν το λειτουργικό της κόστος. Ο στόχος δεν είναι η εικασία, αλλά η μείωση της αβεβαιότητας στις τριμηνιαίες αποφάσεις προγραμματισμού.
Επίλυση τεχνικών αμφιβολιών
Πριν από την ενσωμάτωση οποιουδήποτε εργαλείου πρόβλεψης ανάλυσης, είναι εύλογο να ρωτήσετε πώς αντιμετωπίζονται τα δεδομένα και πώς μπορεί να ελεγχθεί το μοντέλο.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η πρόσβαση στις πληροφορίες κάθε πελάτη είναι τμηματοποιημένη και κρυπτογραφημένη τόσο κατά τη μεταφορά όσο και σε κατάσταση ηρεμίας, και τηρούνται μόνο τα αρχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και τον έλεγχο προτάσεων.
Ναί. Κάθε σήμα περιλαμβάνει τις μεταβλητές που το δημιούργησαν, την περίοδο εκ των υστέρων ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε και τις παραμέτρους κινδύνου που εφαρμόστηκαν. Αυτή η αλγοριθμική ιχνηλασιμότητα αποτελεί μέρος της τεχνικής αναφοράς που παρέχεται μαζί με κάθε σύσταση.
Η σύνδεση γίνεται μέσω διεπαφών προγραμματισμού συμβατών με πηγές δεδομένων της αγοράς και εσωτερικά συστήματα οικονομικής διαχείρισης. Το ακριβές εύρος της ολοκλήρωσης ορίζεται κατά τη φάση της τεχνικής συμβουλευτικής, με βάση την υπάρχουσα υποδομή του πελάτη.
Τα μοντέλα παρακολουθούνται συνεχώς σε σχέση με την αναμενόμενη ιστορική τους απόδοση. Όταν εντοπίζεται σχετική απόκλιση, η στρατηγική επισημαίνεται για έλεγχο και ειδοποιείται πριν δημιουργηθούν νέες συστάσεις βάσει αυτής.
Μια τεχνική επίδειξη σάς επιτρέπει να ελέγξετε τη συμπεριφορά των μοντέλων σε πραγματικά ιστορικά δεδομένα πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις ενοποίησης.
